对于单独一项风险暴露,其存在多个信用风险缓释工具时,下列说法不正确的是( )

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。

下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。

下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是( )。

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测,下列说法错误的是( )。

如果一家国内商业银行的金融资产情况为:正常类金融资产50亿元,关注类金融资产30亿元,次级类金融资产10亿元,可疑类金融资产7亿元,损失类金融资产3亿元,那么该商业银行的不良资产率等于( )。

某银行2018年末可疑类金融资产余额为400亿元,损失类金融资产余额为200亿元。各项金融资产余额总额为40000亿元。若要保证不良资产率不高于2%,则该银行次级类金融资产余额最多为( )亿元。

根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其他条件不变的情况下,下列说法不正确的是( )

假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元,专项准备1亿元,特种准备1亿元,则其不良贷款拨备覆盖率约为( )

某银行2010年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为50%,则贷款实际计提准备为( )亿元。

下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,正确的是( )。

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?( )

以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是( )。