在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )

在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为( )

下列关于客户评级的说法,不正确的是( )。

商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术,下列说法有误的是( )。

客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面?( )

下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是( )

合格循环零售风险暴露的风险特征为:各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过( )万元。

违约损失率的计算公式是( )。

某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为( )。

根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低( ).

下列关于零售风险暴露特征的说法,不正确的是( )

内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。

在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为( )的下降。

关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求,下列说法错误的是( )