下列关于计算VAR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。

（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（ ）。

某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。

某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。

下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。

如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8％上升到8.5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为（ ）。

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。

下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）

下列关于超额备付金率的说法，正确的是（ ）。

下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（ ）。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（ ）。

影响金融工具久期的因素不包括（ ）。

通常战略风险识别可以从（ ）三个层面入手。