假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是()。

假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表()。

假设违约损失率(LGD)为14%，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%，违约风险暴露(EA,D)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

建立资管业务的合规交易团队，开展嵌入交易流程的合规交易审查，对逐笔投资交易的合规性进行事中审查，属于（）。

金融风险可能造成的损失不包括（）。

金融机构应当对非机构投资者的风险承受能力进行评估，确定投资者风险承受能力评级，至少包括（）。

久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。

客户风险的基本面指标不包括（）。

客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面（）。