以下四个陈述哪一个正确定义了典型的套利交易?
以下四个选项中,哪一项为计算历史波动率时,不同时间序列被同等加权时会出现的问题?
SP500 指数收益频率分布图中,我们一般能得出正的峰度值意味着极端回报的概率更高,那么负的偏度值一 般意味着什么?
巴塞尔协议Ⅲ的潜在问题有? Ⅰ.处理不可模型化的风险因子; Ⅱ.风险模型的资本要求较高; Ⅲ.要求进行损益归属测试; Ⅳ.悬崖效应和交易台校准问题
如果一家银行多头 6 亿英镑,空头 3 亿英镑的 delta 等值英镑期权,和 1 亿英镑计价的股票,在综合风险报 告上的总英镑风险敞口是多少?
以下四个陈述中哪一个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点?
以下四个选项中哪一个描述了历史波动率法的缺陷?
卖空交易通常与下列哪些风险有关?
在 99%置信度下,VaR 模型和预期损失(ES)模型分别解释的是?
E 银行的一位交易员要获得债务抵押证券(CDOs)中杠杆头寸。如果这些 CDO 回购交易的估值折扣为 16%, 这些债务抵押证券交易的最大杠杆系数为多少?
下列关于大宗商品和商品市场的陈述中,正确的是?
一个期权通常很有价值而且价格昂贵,它对于有效期内可能人为影响价格涨跌的市场操作非常敏感。那么这 是以下哪一种奇异期权?
下列选项中不是描述预期损失模型(ES)的特性的是?
以下四个大宗商品市场中的哪一个商品有允许在市场上以不太高的成本进行卖空交易的特点?
Vega 计量的是?
