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单选题 商业银⾏计划推出A、B、C 三种不同⾦融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产⽣的收益率分别为 5%、10%、15%,产⽣不同收益率的可能性如表 1—2 所示。根据上表,商业银⾏如果以预期收益率作为决策依据,下列描述正确的是( )。I.A 和 B 具有同样的预期收益⽔平II.A 和 B 的预期收益率同为 10%,C 的预期收益率为 11.25%III.C 的预期收益⽔平最⾼,因此可以作为最佳选择IV.A 和 B 的组合是⼀种良好的⻛险转移策略

A、 I、III
B、 II、III
C、 I、IV
D、 I、II

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单选题 下列关于 RiskCalc 模型的说法,正确的是( )。

A、不适⽤于⾮上市公司
B、运⽤ Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率
C、核⼼在于把企业与银⾏的借贷关系视为期权买卖关系
D、核⼼是假设⾦融市场中的每个参与者都是⻛险中⽴者

单选题 对于正态曲线,若固定σ的值,随µ值不同,曲线位置( )。

A、不同
B、相同
C、不动
D、不确定

单选题 商业银⾏在⻛险管理的过程中,进⾏压⼒测试的⽬的是( )。

A、评估银⾏在极端不利情况下的损失承受能⼒
B、分析资产组合历史的损益分布
C、研究过去已经发⽣的市场突变
D、进⾏有效的事后检验

单选题 ⽇常国别⻛险信息监测应遵循的原则不包括( )。

A、完整性
B、独⽴性
C、及时性
D、相关性

单选题 商业银⾏对集团法⼈客户进⾏信⽤⻛险分析时,对( )的分析判断⾄关重要。

A、⼦公司的经营状况
B、集团内关联交易
C、⾼层⼈事安排
D、资本来源

单选题 下列哪⼀项属于商业银⾏⾯临的技术⻛险?( )

A、产品研发失败
B、我国⾦融业开放之后,⾏业竞争更加激烈
C、银⾏的信息系统安全性存在⻛险
D、银⾏缺乏独特的品牌形象

单选题 根据死亡率模型,假设某 5 年期贷款,两年的累计死亡率为 6.00%,第⼀年的边际死亡率为 2.50%,则隐含的第⼆年边际死亡率约为( )。

A、3.45%
B、3.59%
C、3.67%
D、4.35%

单选题 某项头⼨的累计损失达到或接近( )限额时,就必须对该头⼨进⾏对冲交易或⽴即变现。

A、⽌损
B、头⼨
C、⻛险
D、交易