假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为7%，标准差为0．12。如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。

假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值()。

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是()。

假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表()。

假设违约损失率(LGD)为14%，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%，违约风险暴露(EA,D)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

建立资管业务的合规交易团队，开展嵌入交易流程的合规交易审查，对逐笔投资交易的合规性进行事中审查，属于（）。