久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额
某银行资产负债表中资产包括:1年期2亿美元贷款,1年期相当于3亿美元的欧元贷款;负债为:1年期5亿美元定期存款。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化,所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )
下列情形中,( )表现的是流动性风险与市场风险的关系
商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是( )
下列关于风险价值(VaR)与预期尾部损失(ES)的表述,最不恰当的是( )
商业银行应当对交易账簿头寸至少( )重估一次市值。
关于商业银行交易账簿划分,下列表述正确的是( )。
下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是( )。
下列不属于市场风险计量方法的是( )
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。
( )是指在计量日市场参与者之间的有序交易中,出售一项金融资产时所能收到或转移一项负债时将会支付的价格。
假设目前市场上的收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线变陡,可以怎么操作( )。
下列哪项( )不属于市场风险对冲工具
( )是使用加权平均的形式计算债券的平均到期时间,度量的是投资回收的平均时间。
同业拆借实际成交利率原则上不得偏离银行间市场同业拆借加权平均利率( )
